Out of sample


Tous les tests effectués ont été créés grâce à l'utilisation de WFA (Walk Forward Analysis).

Avec cette technique, vous répartissez la base de données à analyser dans un nombre prédéfini de runs

Chaque run représente un bloc indépendant de données.

Dans chaque run, les paramètres utilisés pour les signaux sont obtenus par l'optimisation pendant la période in-sample. La période in-sample se termine la veille du début de la période out-of-simple.

Seuls les résultats recueillis dans les plusieurs runs out-of-simple contribueront à la création de l’équity line, alors que les résultats recueillis au cours des périodes in-sample seront rejetées automatiquement.

Cette approche assure à la fois une forte fiabilité des résultats obtenus et une politique professionnelle dans le choix des paramètres.

 

Observons ce simple exemple



Nous pouvons suivre l'exemple ci-dessus et commencer à partir de la première période in-sample (la zone bleue dans le tableau). Il couvre une période de 4 ans, pendant laquelle la stratégie a trouvé les meilleurs paramètres grâce au processus d'optimisation.

Cette durée est comme une «période de formation» pour le système qui trouve les paramètres optimaux pour maximiser les performances.

Ces paramètres seront appliqués dans les domaines suivants out-of-simple pour 1 an (la zone jaune correspondant à la 5e année) et les résultats recueillis de cette année contribueront à créer l’equity line.En continuant avec l'exemple. A la fin de la 5ème année, nous répétons le même processus. Nous aurons donc la deuxième période in-sample, ayant toujours une durée de 4 ans, commençant la 2e année et se terminant à la 5e année. Les meilleurs paramètres obtenus au cours de cette période de formation seront appliquées dans la deuxième période out-of-simple (correspondant à la 6e année); les résultats recueillis contribueront à créer l’equity line, comme expliqué ci-dessus. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la base de données (dans l'exemple, la 14e année).

 

Résumé : les périodes in-sample trouve les meilleurs paramètres à appliquer dans les périodes out-of-simple suivantes

Enfin, il faut joindre les résultats recueillis dans chaque boîte jaune (out-of-simple), nous aurons la equity line finale de notre stratégie.

Ceci est une technique très solide et fiable pour obtenir des résultats qui ne soit pas surestimés.

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