Dessous


Les stratégies basées sur le marché américain, travail sur les titres dont la pondération sectorielle globale est représentée dans la figure ci-dessous. Il est possible de constater comment chaque secteurs est réparti uniformément, sans risque d'être plus exposé dans un secteur particulier plutôt que dans un autre. Cette asset allocation a été structurée de manière à contenir les risques et les avantages de la diversification des marchés. Dans les différents systèmes qui composent le portefeuille, nous avons utilisé surtout les titres value, en particulier les Dividend Aristocrats, des stocks avec une beta inférieure à celle du marché, qui sont physiologiquement plus stable et avec une draw-downs inférieure à la moyenne. La plupart des titres font également partie de la célèbre S&P100, en particulier le BlueChips, qui en plus d'avoir une capitalisation considérable ils restent les moins chers à la fin du slippage (bid-ask spread).



Les DA, ainsi que d'avoir une bonne linéarité, ils sont connus pour leurs propriété sur les dividendes; en faite, pour faire partie de ce créneau, l'entreprise doit avoir augmenté le dividende, en faveur des actionnaires, au moins des 20 ans.



Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on peut bénéficié d' une liquidité considérable en entrant, avec la base mensuelle ou trimestrielle, qui reste indépendante par la valeur boursière des actions.



Toutes les cross et change choisis sur le marché forex ont été sélectionnés sur la base de la liquidité et de minimiser le slippage. Ce dernier est certainement un élément non-négligeable principalement pour certaines paires dans le forex, en particulier le plus exotique, l'amplitude du spread  entre les bid et ask peut dénaturer les progrès de la stratégie.







En résumé, tous les dessous utilisés, parmi les diverses stratégies d'actionnaire ou non actionnaire, montant à peu près à 150, contribuer au processus de décorrélation, afin de minimiser le risque global du portefeuille.

Privacy Policy